О. А. Глонти, “Опцион, представляющий комбинацию русского и интегрального русского опционов”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 279–289 ; O. A. Glonti, “The Pricing of an Option That Is a Combination of Russian and Integral Russian Options”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 270–280
M.M. Rao, Handbook of Statistics, 19, Stochastic Processes: Theory and Methods, 2001, 765
С. С. Артемьев, А. А. Носикова, С. В. Солобоев, “Метод Монте-Карло для моделирования цены акции”, Сиб. журн. вычисл. матем., 3:1 (2000), 1–10
Carl J. G. Evertsz, Ralf Hendrych, Peter Singer, Heinz-Otto Peitgen, Komplexe Systeme und Nichtlineare Dynamik in Natur und Gesellschaft, 1999, 400
Mou-Hsiung Chang, Roger K. Youree, “The European option with hereditary price structures: Basic theory”, Applied Mathematics and Computation, 102:2-3 (1999), 279
А. А. Новиков, “Хеджирование опционов с заданной вероятностью”, Теория вероятн. и ее примен., 43:1 (1998), 152–161 ; A. A. Novikov, “Hedging of options with a given probability”, Theory Probab. Appl., 43:1 (1999), 135–143
Nikolai G Dokuchaev, Andrey V Savkin, “The pricing of options in a financial market model with transaction costs and uncertain volatility”, Journal of Multinational Financial Management, 8:2-3 (1998), 353
М. Л. Нечаев, “Структура оптимальной инвестиционной стратегии на фьючерсном рынке”, УМН, 52:2(314) (1997), 179–180 ; M. L. Nechaev, “The structure of optimal investment strategy on the futures market”, Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 416–417
Е. В. Ягнятинский, “Одна задача оптимального последовательного инвестирования”, УМН, 52:4(316) (1997), 193–194 ; E. V. Yagnyatinskii, “A problem of optimal sequential investing”, Russian Math. Surveys, 52:4 (1997), 850–851
А. Н. Ширяев, “О некоторых понятиях и стохастических моделях финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 5–22 ; A. N. Shiryaev, “On some basic concepts and some basic stochastic models used in finance”, Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 1–13