98 citations to https://www.mathnet.ru/rus/tvp3764
  1. X. Guo, “Option Pricings in an Incomplete Market with Regime Switching”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 201–211  mathnet  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 192–202
  2. О. А. Глонти, “Опцион, представляющий комбинацию русского и интегрального русского опционов”, Стохастическая финансовая математика, Сборник статей, Труды МИАН, 237, Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2002, 279–289  mathnet  mathscinet  zmath; O. A. Glonti, “The Pricing of an Option That Is a Combination of Russian and Integral Russian Options”, Proc. Steklov Inst. Math., 237 (2002), 270–280
  3. Larry A. Shepp, Albert N. Shiryaev, Agnes Sulem, Advances in Finance and Stochastics, 2002, 271  crossref
  4. L. Shepp, “A model for stock price fluctuations based on information”, IEEE Trans. Inform. Theory, 48:6 (2002), 1372  crossref
  5. Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Русский опцион в условиях возможного “замораживания” цен”, УМН, 56:1(337) (2001), 187–188  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; L. A. Shepp, A. N. Shiryaev, “The Russian option under conditions of a possible price “freeze””, Russian Math. Surveys, 56:1 (2001), 179–181  crossref  isi
  6. Xin Guo, Larry Shepp, “Some optimal stopping problems with nontrivial boundaries for pricing exotic options”, Journal of Applied Probability, 38:3 (2001), 647  crossref
  7. Xin Guo, “An explicit solution to an optimal stopping problem with regime switching”, Journal of Applied Probability, 38:2 (2001), 464  crossref
  8. Xin Guo, “When the “Bull” Meets the “Bear”—A First Passage Time Problem for a Hidden Markov Process”, Methodology and Computing in Applied Probability, 3:2 (2001), 135  crossref
  9. Pedersen J.L., “Discounted optimal stopping problems for the maximum process”, Journal of Applied Probability, 37:4 (2000), 972–983  crossref  mathscinet  zmath  isi
  10. M. Beibel, H. R. Lerche, “A note on optimal stopping of regular diffusions under random discounting”, Теория вероятн. и ее примен., 45:4 (2000), 657–669  mathnet  crossref  isi; M. Beibel, H. R. Lerche, “A note on optimal stopping of regular diffusions under random discounting”, Theory Probab. Appl., 45:4 (2001), 547–557  mathnet  crossref
Предыдущая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Следующая