86 citations to https://www.mathnet.ru/rus/tvp3941
  1. Jesper Lund Pedersen, “Best Bounds in Doob's Maximal Inequality for Bessel Processes”, Journal of Multivariate Analysis, 75:1 (2000), 36  crossref
  2. Iosif Pinelis, High Dimensional Probability II, 2000, 49  crossref
  3. Е. В. Богуславская, “Об оптимизации долгосрочных необратимых инвестиций в одной диффузионной модели”, Теория вероятн. и ее примен., 45:4 (2000), 748–759  mathnet  crossref  isi; E. B. Boguslavskaya, “On optimization of long-term irreversible investments in a diffusion model”, Theory Probab. Appl., 45:4 (2001), 647–658  mathnet  crossref
  4. А. С. Черный, “Сходимость некоторых интегралов, связанных с процессами Бесселя”, Теория вероятн. и ее примен., 45:2 (2000), 251–267  mathnet  crossref  isi; A. S. Cherny, “Convergence of some integrals associated with Bessel processes”, Theory Probab. Appl., 45:2 (2001), 195–209  mathnet  crossref
  5. Goran Peskir, Analytic and Geometric Inequalities and Applications, 1999, 323  crossref
  6. Peskir G., “Optimal stopping of the maximum process: The maximality principle”, Annals of Probability, 26:4 (1998), 1614–1640  crossref  mathscinet  zmath  isi
  7. Victor H. de la Peña, High Dimensional Probability, 1998, 277  crossref
  8. S. E. Graversen, G. Peskir, “Optimal stopping and maximal inequalities for geometric Brownian motion”, Journal of Applied Probability, 35:4 (1998), 856  crossref
  9. S. E. Graversen, G. Peškir, “Optimal Stopping and Maximal Inequalities for Linear Diffusions”, Journal of Theoretical Probability, 11:1 (1998), 259  crossref
  10. S. Graversen, G. Peskir, “On the Russian option: The expected waiting time”, Теория вероятн. и ее примен., 42:3 (1997), 564–575  mathnet  crossref  isi; S. Graversen, G. Peskir, “On the Russian option: The expected waiting time”, Theory Probab. Appl., 42:3 (1998), 416–425  mathnet  crossref
Предыдущая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Следующая