Steisunas S., “On the Sojourn Time of the Brownian Process in a Multidimensional Sphere”, Nonlinear Analysis-Modelling and Control, 14:3 (2009), 389–396
Meilijson I., “On the Adjustment Coefficient, Drawdowns and Lundberg-Type Bounds for Random Walk”, Ann Appl Probab, 19:3 (2009), 1015–1025
А. Н. Ширяев, “О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением”, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007, 3–78
Salminen P., Vallois P., “On maximum increase and decrease of Brownian motion”, Annales de l Institut Henri Poincare–Probabilites et Statistiques, 43:6 (2007), 655–676
С. Н. Лобанов, “Вероятностные характеристики падений броуновского движения со сносом”, Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005), 570–579 ; S. N. Lobanov, “Probability characteristics of downfalls of Brownian motion with drift”, Theory Probab. Appl., 50:3 (2006), 489–497
С. В. Пастухов, “О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 297–316 ; S. V. Pastukhov, “On some probabilistic-statistical methods in technical analysis”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 245–260
Magdon-Ismail M., Atiya A.F., Pratap A., Abu-Mostafa Y.S., “On the maximum drawdown of a Brownian motion”, Journal of Applied Probability, 41:1 (2004), 147–161
Malik Magdon-Ismail, Amir F. Atiya, Amrit Pratap, Yaser S. Abu-Mostafa, “On the maximum drawdown of a Brownian motion”, J. Appl. Probab., 41:01 (2004), 147
Shiryaev A.N., “Quickest detection problems in the technical analysis of the financial data”, Mathematical Finance, Bachelier Congress, Springer Finance, 2002, 487–521