$\mathcal{L}_1$-оптимальная фильтрация марковских скачкообразных процессов II: численный анализ конкретных схем

Вторая часть статьи посвящена определению порядка точности различных численных схем реализации алгоритма фильтрации состояний марковских скачкообразных процессов по косвенным наблюдениям в присутствии винеровских шумов. Отдельно исследованы случаи аддитивных и мультипликативных шумов в наблюдениях: показано, что одни и те же схемы в этих случаях обеспечивают разную точность. Для наблюдений с аддитивными шумами предложены схемы реализации порядка $\frac{1}{2}$, $1$ и $2$, а для наблюдений с мультипликативными шумами — порядка $1$ и $2$. Представленные теоретические результаты проиллюстрированы численными примерами.