Задачи $H^2/H_{\infty}$-теории регуляторов для линейных стохастических объектов мультипликативного типа

Рассматриваются задачи теории $H^{2}/H_{\infty}$-управления для динамических объектов, заданных линейными стохастическими уравнениями Ито, коэффициенты сноса и диффузии которых линейно зависят от вектора состояния, сигнала управления и внешнего возмущения. Выход регулируемого объекта задан двумя выходными сигналами, регулируемым $z$ и наблюдаемым (в шумах) $y$. Регулятор оптимизируется по квадратическому $H^2$-критерию при условии ограниченности ${\|H_{z\upsilon}\|_{\infty} < \gamma}$ индуцированной нормы оператора $H_{z\upsilon}$ передачи внешнего возмущения $\upsilon$ на регулируемый выход $z$. К решению задачи условной $H^{2}/H_{\infty}$-оптимизации привлекается теория дифференциальных игр.