Статистическое моделирование систем с распределенными параметрами. II. Идентификация системы в присутствии случайных воздействий

Формулируется задача идентификации неизвестных параметров системы в присутствии распределенного шума как задача минимизации интеграла среднеквадратической ошибки оценки состояния системы в точках измерения. Показано, что в этом случае критерий качества оценки выражается как функционал разности оцененных и измеренных математических ожиданий и дисперсий. Оптимальная оценка получается в результате минимизации некоторой регрессионной функции, осуществляемой методами стохастической аппроксимации. Теоретические результаты иллюстрируются двумя примерами.