Непараметрическая оценка оптимального байесова риска в задачах фильтрации случайных сигналов

Получена непараметрическая оценка оптимального байесова риска в условиях, когда априорное распределение ненаблюдаемого случайного сигнала $\Theta$ неизвестно, а условная (при условии $\Theta=0$ ) плотность наблюдаемой случайной величины принадлежит экспонентному семейству. Доказана сходимость предлагаемой оценки к оптимальному байесову риску (с полной статистической информацией). В задачах фильтрации случайных сигналов.