Конференции
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  

Международный симпозиум «Стохастика и ее видение»
(1–3 ноября 2010 г., г. Москва)

С 1 по 3 ноября 2010 г. в МИАНе (Отдел теории вероятностей) проводится Международный симпозиум «Стохастика и ее видение». В работе симпозиума принимают участие представители университетов Великобритании, Германии, России, Финляндии, Франции, Туниса, Украины. Предполагаются 50-минутные пленарные доклады, 20-минутные сообщения и постерные представления.

Website: https://www.mi.ras.ru/conf/2010/poster1.pdf

Организационный комитет
Ширяев Альберт Николаевич
Муравлёв Алексей Анатольевич
Толозова Татьяна Борисовна

Организации
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва


Международный симпозиум «Стохастика и ее видение», г. Москва, 1–3 ноября 2010 г.

1 ноября 2010 г. (пн)
1. Церемония открытия симпозиума «Стохастика и ее видение»
А. Н. Ширяев
1 ноября 2010 г. 09:45, г. Москва 		А. Н. Ширяев
  
2. Церемония открытия симпозиума «Стохастика и ее видение»
В. В. Козлов
1 ноября 2010 г. 09:45, г. Москва 		В. В. Козлов
  
3. Lévy driven financial models
E. Eberlein
1 ноября 2010 г. 10:00, г. Москва 		E. Eberlein
  
4. Mathematical finance and mathematics from finance
Yu. Kabanov
1 ноября 2010 г. 11:00, г. Москва 		Yu. Kabanov
  
5. Evolution equation associated with the power of the Gross Laplacian
H. Ouerdiane
1 ноября 2010 г. 12:10, г. Москва 		H. Ouerdiane
  
6. On the martingale property of exponential local martingales
M. Urusov
1 ноября 2010 г. 13:00, г. Москва 		M. Urusov
  
7. Branching processes in random environment: sudden death versus slow extinction
V. Vatutin
1 ноября 2010 г. 15:00, г. Москва 		V. Vatutin
  
8. Pricing by hedging and noarbitrage beyond semimartingales
T. Sottinen
1 ноября 2010 г. 16:00, г. Москва 		T. Sottinen
  
9. On short-time asymptotics of one-dimensional Harris flows
A. Shamov
1 ноября 2010 г. 16:20, г. Москва 		A. Shamov
  
10. On the distributional properties of the ratio of the Brownian motion and its maximum
A. Muravlev
1 ноября 2010 г. 16:40, г. Москва 		A. Muravlev
  

2 ноября 2010 г. (вт)
11. On weak solutions of backward stochastic differential equations
H.-J. Engelbert
2 ноября 2010 г. 10:00, г. Москва 		H.-J. Engelbert
  
12. Branching random walks in the non-homogeneous and random media
E. Yarovaya
2 ноября 2010 г. 11:00, г. Москва 		E. Yarovaya
  
13. A duality principle for the Legendre transform and Nash equilibrium
G. Peskir
2 ноября 2010 г. 12:10, г. Москва 		G. Peskir
14. Limit distribution arising in critical branching random walk
E. Vl. Bulinskaya
2 ноября 2010 г. 13:00, г. Москва 		E. Vl. Bulinskaya
  
15. Stochastic delay differential equations
U. Küchler
2 ноября 2010 г. 15:00, г. Москва 		U. Küchler
  
16. Numerical methods for the Lévy LIBOR model
A. Papapantoleon
2 ноября 2010 г. 16:00, г. Москва 		A. Papapantoleon
  
17. One-dimensional stochastic differential equations with generalized and singular drift
S. Blei
2 ноября 2010 г. 16:20, г. Москва 		S. Blei
  
18. Arbitrage theory under small transaction costs
J. Grèpat
2 ноября 2010 г. 16:40, г. Москва 		J. Grèpat
  

3 ноября 2010 г. (ср)
19. Some aspects of fractional Brownian motion
E. Valkeila
3 ноября 2010 г. 10:00, г. Москва 		E. Valkeila
  
20. CLT for the excursion sets of random fields
A. Bulinskii
3 ноября 2010 г. 11:00, г. Москва 		A. Bulinskii
  
21. The analysis of stochastic flows
A. Dorogovtsev
3 ноября 2010 г. 12:10, г. Москва 		A. Dorogovtsev
  
22. Fractional Lévy processes as a result of compact interval integral transformation
H. Tikanmäki
3 ноября 2010 г. 13:00, г. Москва 		H. Tikanmäki
  
23. Approximate hedging of contingent claim under transaction costs in GFBM model
E. Azmoodeh
3 ноября 2010 г. 15:00, г. Москва 		E. Azmoodeh
  
24. A universal signal process for optimal and singular control
J. Sexton
3 ноября 2010 г. 15:20, г. Москва 		J. Sexton
  
25. Information process, credit risk and enlargement of filtration
M. Bedini
3 ноября 2010 г. 15:40, г. Москва 		M. Bedini
  
26. Efficient parameter estimation for stochastic differential equations with jumps
H. Mai
3 ноября 2010 г. 16:20, г. Москва 		H. Mai
  
27. An invariance principle for boundary measure of Gaussian excursion sets
A. Shashkin
3 ноября 2010 г. 16:40, г. Москва 		A. Shashkin
  
28. Closing ceremony of the symposium “Visions in Stochastics”
A. N. Shiryaev
3 ноября 2010 г. 17:00, г. Москва 		A. N. Shiryaev
  
 
  Обратная связь:
  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025