Anticipated backward doubly stochastic differential equations driven by Teugels martingales with or without reflecting barrier

В данной статье говорится об отраженных ожидаемых обратных дважды стохастических дифференциальных уравнениях (ОООДСДУ), управляемых мартингалами Тюгеля, связанными с процессом Леви. Мы получаем существование и единственность решений этих уравнений с помощью теоремы о неподвижной точке, где коэффициенты этих ОДСДУ зависят от будущего и настоящего значения решения $\left( Y,Z\right)$. Также говорится о теореме сравнения для специального класса ОООДСДУ при некоторых более сильных условиях. Новизна нашего результата заключается в том, что мы допускаем бесконечность временного интервала.