Оптимальное управление портфелем ценных бумаг

Задача построения оптимальной стратегии управления портфелем ценных бумаг на заданном временном интервале формулируется как задача линейного программирования; показано, что в отсутствие ограничений по риску и по объёму покупок/продаж эта задача сводится к “однобумажным” задачам, что позволяет резко снизить сложность вычисления оптимальной траектории; наконец, для задачи оптимизации с ограничениями по риску предлагается некоторый приближённый метод решения.