Исследование портфеля минимального риска в условиях гибридной неопределенности при слабейшей $t$-норме

Разработана и исследована модель портфеля минимального риска в условиях гибридной неопределенности возможностно-вероятностного типа. Особенностью рассматриваемой модели является то, что взаимодействие нечетких параметров в ней описывается слабейшей $t$-нормой. Получена формула для дисперсии портфеля, позволяющая оценивать его риск. Модель допустимых портфелей основана на принципе ожидаемой возможности. Его применение приводит к снятию неопределенности возможностного типа путем наложения требований по возможности/необходимости выполнения требований инвестора на приемлемый уровень доходности портфеля. Построен эквивалентный детерминированный аналог модели. Полученные результаты демонстрируются на числовом примере. Они позволяют строить обобщенные модели портфельного анализа, ориентированные на обработку гибридного (комбинированного) вида неопределенности.