Метод интерполяционного аналитического моделирования одномерных распределений в стохастических системах

Среди известных методов аналитического моделирования одномерных распределений стохастических процессов (СтП) в дифференциальных и интегродифференциальных стохастических системах (СтС), основанных на прямом численном решении уравнения для одномерной характеристической функции (х.ф.), важное место занимают интерполяционные методы, восходящие к работам С. В. Мальчикова. При этом для интерполирования х.ф. использовалась теорема отсчетов В. А. Котельникова. В статье для двух типов скалярных нелинейных дифференциальных негауссовских СтС на базе уравнения для одномерной х.ф. разработан метод интерполяционного аналитического моделирования (МИАМ). Получены уравнения для функций влияния (чувствительности) параметров, входящих в уравнения СтС. Приведенный тестовый пример показывает эффективность метода для существенно нелинейной СтС при небольшом числе членов интерполяционного разложения. Формулируются некоторые обобщения метода.