Общий порядок аппроксимации оценок фильтрации состояний марковских скачкообразных процессов по дискретизованным наблюдениям

Заметка продолжает исследования, посвященные численной аппроксимации оценок фильтрации состояний марковских скачкообразных процессов (МСП) по считающим и диффузионным наблюдениям с мультипликативными шумами. Оценки аппроксимируются с использованием наблюдений, дискретизованных по времени. В отличие от ранних алгоритмов, ограничивающих возможное число скачков состояния на интервале дискретизации, новые оценки предлагается вычислять без подобных ограничений с помощью единой рекуррентной схемы. В заметке получена верхняя граница показателя точности аппроксимации как функция параметров системы наблюдения, используемой схемы численного интегрирования, шага дискретизации и момента оценивания. Численный пример иллюстрирует сублинейное поведение данного показателя в зависимости от последнего аргумента.