Алгоритм гарантированной точности решения матричного уравнения Лурье–Риккати

Предлагается метод решения матричного уравнения Лурье–Риккати, основанный на решении двухточечной краевой задачи. Алгоритм состоит из серии ортогональных преобразований матрицы, составленной из коэффициентов уравнения Лурье–Риккати, в результате которых получается система уравнений, обусловленность которой не хуже обусловленности матричного уравнения Лурье–Риккати. При этом в качестве меры обусловленности используются четыре числовые характеристики, предложенные С. К. Годуновым и представляющие собой нормы решения четырех матричных уравнений: исходного уравнения и дуального к нему, а также двух матричных уравнений Ляпунова. Проведен также полный анализ влияния на результат ошибок округления и неточностей во входных данных.
Бибилиогр. 23.