Математические заметки
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Матем. заметки:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Математические заметки, 2011, том 90, выпуск 6, страницы 902–917
DOI: https://doi.org/10.4213/mzm8666 (Mi mzm8666) 		 
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

О зависимости от поведения хвостов: описание характера процессов максимум-авторегрессии первого порядка

М. Феррейра

Universidade do Minho, Португалия
PDF полного текста (671 kB) Список цитирования (4)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/mzm8666
Аннотация: В данной работе рассматриваются MARMA- или ARMAX-процессы первого порядка и модифицированная версия этих процессов, содержащая степенное преобразование, т.е. pARMAX-процессы. Предполагается, что хвосты относятся к распределениям типа Парето, т.е. изучается наиболее интересный случай построения логических выводов о поведении этих процессов. Некоторые хорошо известные меры зависимости в многомерной теории экстремальных значений рассматриваются в рамках теории временных рядов. Вычисления этих мер показывают, что ARMAX- и pARMAX-процессы демонстрируют противоположное поведение соответствующих экстремальных значений и, таким образом, представляют все типы зависимости от поведения хвостов. Это характеристическое свойство используется при моделировании.
Библиография: 23 названия.
Поступило: 10.12.2009
Англоязычная версия:
Mathematical Notes, 2011, Volume 90, Issue 6, Pages 882–893
DOI: https://doi.org/10.1134/S0001434611110277
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.218
Образец цитирования: М. Феррейра, “О зависимости от поведения хвостов: описание характера процессов максимум-авторегрессии первого порядка”, Матем. заметки, 90:6 (2011), 902–917; Math. Notes, 90:6 (2011), 882–893
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Fer11}
\by М.~Феррейра
\paper О зависимости от поведения хвостов: описание характера процессов максимум-авторегрессии первого порядка
\jour Матем. заметки
\yr 2011
\vol 90
\issue 6
\pages 902--917
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mzm8666}
\crossref{https://doi.org/10.4213/mzm8666}
\mathscinet{https://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2962964}
\transl
\jour Math. Notes
\yr 2011
\vol 90
\issue 6
\pages 882--893
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0001434611110277}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000298659000027}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84855179669}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mzm8666
  • https://doi.org/10.4213/mzm8666
  • https://www.mathnet.ru/rus/mzm/v90/i6/p902
    • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Математические заметки Mathematical Notes
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025