|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
1999 |
| 1. |
М. Л. Нечаев, “О хеджировании в среднеквадратическом в диффузионной модели Хо–Ли”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999), 115–119    ; M. L. Nechaev, “On the mean-variance hedging in the Ho–Lee diffusion model”, Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 102–106  |
|
1998 |
| 2. |
А. В. Мельников, М. Л. Нечаев, “К вопросу о хеджировании платежных обязательств в среднеквадратическом”, Теория вероятн. и ее примен., 43:4 (1998), 672–691 ; A. V. Melnikov, M. L. Nechaev, “On the mean-variance hedging problem”, Theory Probab. Appl., 43:4 (1999), 588–603 |
21
|
|
1997 |
| 3. |
М. Л. Нечаев, “Структура оптимальной инвестиционной стратегии на фьючерсном рынке”, УМН, 52:2(314) (1997), 179–180 ; M. L. Nechaev, “The structure of optimal investment strategy on the futures market”, Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 416–417  |
|
|
|
1999 |
| 4. |
М. Л. Нечаев, “II Нордическо-российский симпозиум по теории вероятностей и ее применениям”, Теория вероятн. и ее примен., 44:4 (1999), 896 ; M. L. Nechaev, “II Nordic-Russian Symposium on Probability Theory and Its Applications”, Theory Probab. Appl., 44:4 (2000), 806–807 |
|
