О поведении процессов стохастической аппроксимации для больших значений времени

При естественных предположениях для некоторых непрерывных процедур стохастической аппроксимации (с.а.) доказана асимптотическая нормальность, а также более общий результат: при соответствующих преобразованиях координат и времени процесс с.а. близок асимптотически к гауссовскому марковскому процессу. Как и в [1, 2], предельные теоремы и свойства процедур с.а. будут выведены из теорем о решениях устойчивых в некотором смысле систем стохастических дифференциальных уравнений.