|
|
Семинар Добрушинской лаборатории Высшей школы современной математики МФТИ
5 марта 2019 г. 16:00, комн. 307 ИППИ РАН (Большой Каретный пер., 19), Москва
|
 |
|
 |
|
|
|
Об эргодическом уравнении Беллмана для управляемой одномерной диффузии
А. Ю. Веретенников, С. В. Анулова
Институт проблем передачи информации РАН
|
|
Аннотация:
Для эргодической управляемой диффузии на прямой установлено
эргодическое уравнение Беллмана, показаны существование и
единственность его решения и сходимость алгоритма улучшения
цены (стратегии) Ховарда. В доказательстве имеются любопытные
нюансы, связанные с поведением решений уравнений Пуассона на
всей прямой. При желании аудитории рассказ может быть предварен
кратким напоминанием об "обычных" (неэргодических) уравнениях
Гамильтона-Якоби-Беллмана 2го порядка.
|
|
Обратная связь: