|
|
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
4 апреля 2025 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
|
|
|
|
|
|
|
Оценки транспортного расстояния в центральной предельной теореме
А. Ю. Зайцев |
|
Аннотация:
Пусть $X,X_1,\ldots,X_n$ – ограниченные с вероятностью единица $d$-мерные
независимые случайные векторы. Для простоты будем считать, что у них
нулевые средние значения:
\begin{equation}\label{tau}
\mathbf{P}\{\|X_{j}\|\le\tau\}=1,\quad\mathbf{E}\,X_{j}=0,\quad
j=1,\ldots, n.
\end{equation}
Изучается поведение распределения суммы $S=X_{1}+\cdots+X_{n}$ в
зависимости от ограничивающей величины $\tau$.
Из неравномерной оценки Бикялиса в одномерной центральной предельной
теореме следует, что
$$
W_1(F,\Phi_{\sigma})\le c\tau
$$
с абсолютной постоянной $c$,
где $W_1$ – транспортное расстояние
Канторовича–Рубинштейна–Васерштейна, $F$ – распределение суммы $S$, а
$\Phi_{\sigma}$ – соответствующее нормальное распределение. Основной
результат доклада значительно сильнее и точнее. Утверждается, что
$$
\rho(F,\Phi_{\sigma}) =\inf\int\exp(|x-y|/c\tau)\,d\pi(x,y)\le c,
$$
где инфимум берется по всем двумерным вероятностными распределениям $\pi$
с маргинальными распределениями $F$ и $\Phi_{\sigma}$. Результат обобщен
также на распределения с достаточно медленно растущими кумулянтами из
класса $\mathcal{A}_{1}(\tau )$, введенного в работе докладчика 1986 года.
Обсуждается вопрос о возможности обобщения результата на многомерный
случай.
|
|