|
Сибирские электронные математические известия, 2024, том 21, выпуск 2, страницы 972–977 DOI: https://doi.org/10.33048/semi.2024.21.064
(Mi semr1727)
|
|
|
|
Теория вероятностей и математическая статистика
О существовании стационарных последовательностей $m$-ортогональных случайных величин с заданными ковариациями
И. С. Борисов Sobolev Institute of Mathematics, pr. Koptyuga, 4, 630090, Novosibirsk, Russia
DOI:
https://doi.org/10.33048/semi.2024.21.064
Аннотация:
Necessary and sufficient conditions are studied for a covariance matrix of finite size to be interpreted as a covariance matrix of a finite segment of an infinite stationary sequence of random variables.
Ключевые слова:
stationary sequence, $m$-dependent random variables, covariance matrix.
Поступила 29 сентября 2024 г., опубликована 1 ноября 2024 г.
Образец цитирования:
И. С. Борисов, “О существовании стационарных последовательностей $m$-ортогональных случайных величин с заданными ковариациями”, Сиб. электрон. матем. изв., 21:2 (2024), 972–977
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/semr1727 https://www.mathnet.ru/rus/semr/v21/i2/p972
|
| Статистика просмотров: |
| Страница аннотации: | 63 | | PDF полного текста: | 20 | | Список литературы: | 4 |
|