Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1999, том 44, выпуск 4, страницы 705–737
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1030 (Mi tvp1030) 		 
Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 8 статьях)

Диффузионная аппроксимация и оптимальное стохастическое управление

Р. Липцерab, В. Й. Рунггалдиерc, М. И. Таксарd

a Институт проблем передачи информации РАН, Москва
b Department of Electrical Engineering-Systems, Tel Aviv University, Israel
c Dipartimento di Matematica Pura е Applicata, Universita di Padova, Italy
d Department of Applied Mathematics and Statistics, State University of New York at Stony Brook, USA
PDF полного текста (4657 kB) Список цитирования (8)
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp1030
Аннотация: В статье исследуется модель стохастического управления, допускающая диффузионную аппроксимацию. В допредельной модели возмущения задаются помехами нескольких типов: аддитивным стационарным шумом, быстро осциллирующим процессом и скачкообразным процессом с высокой интенсивностью скачков малого размера. Мы показываем, что управление в виде обратной связи, удовлетворяющее условию Липшица и являющееся ($\delta$-оптимальным для предельной модели, остается $\delta$-оптимальным и для допредельной модели. Метод доказательства этого факта использует технику слабой сходимости случайных процессов. Полученный результат обобщает предшествующую работу авторов, в которой предельная модель является детерминированной.
Ключевые слова: стохастическое управление, стохастические дифференциальные уравнения, слабая сходимость, асимптотическая оптимальность.
Поступила в редакцию: 12.01.1998
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2000, Volume 44, Issue 4, Pages 669–698
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97977860
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Р. Липцер, В. Й. Рунггалдиер, М. И. Таксар, “Диффузионная аппроксимация и оптимальное стохастическое управление”, Теория вероятн. и ее примен., 44:4 (1999), 705–737; Theory Probab. Appl., 44:4 (2000), 669–698
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LipRunTak99}
\by Р.~Липцер, В.~Й.~Рунггалдиер, М.~И.~Таксар
\paper Диффузионная аппроксимация и~оптимальное стохастическое управление
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1999
\vol 44
\issue 4
\pages 705--737
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1030}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp1030}
\mathscinet{https://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1811129}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0974.60066}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2000
\vol 44
\issue 4
\pages 669--698
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977860}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000165796900003}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp1030
  • https://doi.org/10.4213/tvp1030
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i4/p705
    • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025