Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2025, том 70, выпуск 1, страницы 45–72
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5617 (Mi tvp5617) 		 
Двумерная парижская задача о разорении и вычисление констант типа Пикандса

Г. А. Ясновидовa, А. А. Шемендюкb

a Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
b Department of Operations, Faculty of Business and Economics, University of Lausanne, Lausanne, Switzerland
PDF полного текста (703 kB) Первая страница
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5617
Аннотация: В работе исследуется асимптотика одновременной парижской вероятности разорения двумерного процесса риска, определенного дробным броуновским движением. Этот процесс риска моделирует процесс прибыли страховой и перестраховочной компаний, где страховые выплаты распределяются между ними в заданных пропорциях. Мы также предлагаем способ моделирования констант типа Пикандса и Питербарга, появляющихся в исследуемой асимптотике вероятности разорения.
Ключевые слова: дробное броуновское движение, одновременная парижская вероятность разорения, константы Пикандса и Питербарга.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 075-15-2022-289
Работа первого автора была выполнена при поддержке гранта Минобрнауки РФ (грант на создание и развитие МЦМУ им. Леонарда Эйлера, соглашение № 075-15-2022-289).
Поступила в редакцию: 30.11.2022
Исправленный вариант: 09.09.2024
Принята в печать: 07.11.2024
Дата публикации: 27.01.2025
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2025, Volume 70, Issue 1, Pages 37–59
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T992227
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: Primary 60G15; secondary 60G70
Образец цитирования: Г. А. Ясновидов, А. А. Шемендюк, “Двумерная парижская задача о разорении и вычисление констант типа Пикандса”, Теория вероятн. и ее примен., 70:1 (2025), 45–72; Theory Probab. Appl., 70:1 (2025), 37–59
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{JasShe25}
\by Г.~А.~Ясновидов, А.~А.~Шемендюк
\paper Двумерная парижская задача о~разорении и вычисление констант типа Пикандса
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2025
\vol 70
\issue 1
\pages 45--72
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5617}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5617}
\mathscinet{https://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=4915318}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2025
\vol 70
\issue 1
\pages 37--59
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T992227}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-105005887833}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5617
  • https://doi.org/10.4213/tvp5617
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v70/i1/p45
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025