|
Системный анализ
L1-устойчивость переходных плотностей возмущенных вырожденных диффузий
И. И. Биттер Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений, НИУ ВШЭ, Москва
Аннотация:
Получен результат об L1-устойчивости возмущений вырожденных диффузии при слабых условиях регулярности на коэффициенты. В частности, рассматриваемые коэффициенты сноса могут быть неограниченными с не более чем линейным ростом, и оценки отображают перенос начальных условий неограниченным сносом через соответствующий детерминированный поток. Подход основан на изучении расстояния в L1-L1-метрике между переходными плотностями исходного и возмущенного вырожденных диффузионных процессов с использованием метода параметрикса в форме МакКина – Зингера
Ключевые слова:
вырожденный диффузионный процесс, неограниченный тренд, параметрикс, возмущенная диффузия, плотность.
Поступила в редакцию: 4 ноября 2022 г. Опубликована: 30 ноября 2022 г.
Образец цитирования:
И. И. Биттер, “L1-устойчивость переходных плотностей возмущенных вырожденных диффузий”, УБС, 100 (2022), 6–35
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ubs1123 https://www.mathnet.ru/rus/ubs/v100/p6
|
|