|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Метод Вайды для задач выпуклой стохастической оптимизации
небольшой размерности
Е. Л. Гладинabc, А. В. Гасниковbcd, Е. С. Ермаковаb a Humboldt-Universität zu Berlin, Германия
b Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
c Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук
d Кавказский математический центр, Адыгейский государственный университет
Аннотация:
В работе рассматривается общая задача
выпуклой стохастической оптимизации
в пространстве небольшой размерности (например, 100 переменных).
Известно, что для детерминированных задач выпуклой оптимизации
небольших размеров наилучшим образом сходятся методы
типа центров тяжести (например, метод Вайды).
Для задач стохастической оптимизации
вопрос о возможности использования метода Вайды сводится
к вопросу о том, как он накапливает неточность в субградиенте.
Недавний результат авторов об отсутствии накопления неточности
на итерациях метода Вайды позволяет предложить его аналог
для задач стохастической оптимизации. Основным приемом является
замена субградиента в методе Вайды его пробатченным аналогом
(средним арифметическим стохастических субградиентов).
В настоящей работе осуществляется описанный план,
что приводит к эффективному
(в условиях возможности производить вычисления параллельно
при батчинге) методу решения задач
выпуклой стохастической оптимизации
в пространствах небольших размерностей. Производительность алгоритма
проиллюстрирована численным экспериментом.
Библиография: 16 названий.
Ключевые слова:
стохастическая оптимизация, выпуклая оптимизация,
метод секущей плоскости, минибатчинг.
Поступило: 26.01.2022 Исправленный вариант: 25.03.2022
Образец цитирования:
Е. Л. Гладин, А. В. Гасников, Е. С. Ермакова, “Метод Вайды для задач выпуклой стохастической оптимизации
небольшой размерности”, Матем. заметки, 112:2 (2022), 179–187; Math. Notes, 112:2 (2022), 183–190
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/mzm13430https://doi.org/10.4213/mzm13430 https://www.mathnet.ru/rus/mzm/v112/i2/p179
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 194 | PDF полного текста: | 40 | Список литературы: | 67 | Первая страница: | 6 |
|