Theory of Stochastic Processes
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Theory Stoch. Process.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Theory of Stochastic Processes, 2017, том 22(38), выпуск 2, страницы 47–61 (Mi thsp179)  

Moment measures and stability for Gaussian inequalities

Alexander V. Kolesnikova, Egor D. Kosovb

a National Research University "Higher School of Economics" Moscow, Russia
b Departament of Mechanics and Mathematics, Moscow State University, 119991 Moscow, Russia; National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Список литературы:
Аннотация: Let $\gamma$ be the standard Gaussian measure on $\mathbb{R}^n$ and let $\mathcal{P}_{\gamma}$ be the space of probability measures that are absolutely continuous with respect to $\gamma$. We study lower bounds for the functional $\mathcal{F}_{\gamma}(\mu) = {\rm Ent}(\mu) - \frac{1}{2} W^2_2(\mu, \nu)$, where $\mu \in \mathcal{P}_{\gamma}, \nu \in \mathcal{P}_{\gamma}$, ${\rm Ent}(\mu) = \int \log\bigl( \frac{\mu}{\gamma}\bigr) d \mu$ is the relative Gaussian entropy, and $W_2$ is the quadratic Kantorovich distance. The minimizers of $\mathcal{F}_{\gamma}$ are solutions to a dimension-free Gaussian analog of the (real) Kähler–Einstein equation. We show that $\mathcal{F}_{\gamma}(\mu) $ is bounded from below under the assumption that the Gaussian Fisher information of $\nu$ is finite and prove a priori estimates for the minimizers. Our approach relies on certain stability estimates for the Gaussian log-Sobolev and Talagrand transportation inequalities.
Ключевые слова: Gaussian inequalities, optimal transportation, Kähler-Einstein equation, moment measure.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 17-11-01058
This research has been supported by the Russian Science Foundation Grant N 17-11-01058 (at Moscow Lomonosov State University)
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 28C20, 58E99, 60H07
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Alexander V. Kolesnikov, Egor D. Kosov, “Moment measures and stability for Gaussian inequalities”, Theory Stoch. Process., 22(38):2 (2017), 47–61
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KolKos17}
\by Alexander~V.~Kolesnikov, Egor~D.~Kosov
\paper Moment measures and stability for Gaussian inequalities
\jour Theory Stoch. Process.
\yr 2017
\vol 22(38)
\issue 2
\pages 47--61
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/thsp179}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3843524}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06987424}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp179
  • https://www.mathnet.ru/rus/thsp/v22/i2/p47
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Theory of Stochastic Processes
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:164
    PDF полного текста:75
    Список литературы:25
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024