Персоналии: Муравлёв Алексей Анатольевич

Персоналии

RUS ENG

ЖУРНАЛЫ ПЕРСОНАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВИДЕОТЕКА ПАКЕТ AMSBIB

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

Муравлёв Алексей Анатольевич

В базах данных
в MathSciNet:	13 (12)
в zbMATH:	8 (8)
в Web of Science:	13 (12)
в Scopus:	13 (13)

кандидат физико-математических наук (2013)

Специальность ВАК:

01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)

E-mail:

https://www.mathnet.ru/rus/person42613

Список публикаций на Google Scholar

https://zbmath.org/authors/ai:muravlev.a-a

https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/862957

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=618986

https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=40661808400

Список публикаций:

по годам

		Цитирования (Crossref Cited-By Service + Math-Net.Ru)


2025
1.	А. А. Муравлёв, “О соответствии между задачами об оптимальной остановке на конечном и бесконечном временных интервалах”, Теория вероятн. и ее примен., 70:1 (2025), 193–196 ; A. A. Muravlev, “On the correspondence between optimal stopping problems with finite and infinite time horizons”, Theory Probab. Appl., 70:1 (2025), 159–161
2.	А. А. Муравлёв, А. Л. Якымив, “Асимптотические свойства некоторых случайных величин, определяемых через моменты остановки броуновского движения”, 10-я Международная Конференция по Стохастическим Методам (МКСМ-10) (02–09 июня 2025 г., пос. Дивноморское, Новороссийск), Теория вероятностей и еe применения, 70, № 3, 2025, 576–577 ; A. A. Muravlev, A. L. Yakymiv, “Asymptotic properties of some random variables defined by stopping times of Brownian motion”, 10th International Conference on Stochastic Methods ICSM-10 (May 31–June 6, 2025 Divnomorskoe, Russia), Theory Probab. Appl., 70, no. 3, 2025, 470–471
3.	А. В. Булинский, А. А. Гущин, М. В. Житлухин, В. В. Козлов, А. Д. Манита, А. А. Муравлёв, А. А. Новиков, И. В. Павлов, Д. В. Трещев, А. С. Холево, Е. Б. Яровая, П. А. Яськов, “Альберт Николаевич Ширяев (к 90-летию со дня рождения)”, УМН, 80:1(481) (2025), 171–177 ; A. V. Bulinski, A. A. Gushchin, M. V. Zhitlukhin, V. V. Kozlov, A. D. Manita, A. A. Muravlev, A. A. Novikov, I. V. Pavlov, D. V. Treschev, A. S. Holevo, E. B. Yarovaya, P. A. Yaskov, “Albert Nikolaevich Shiryaev (on his 90th birthday)”, Russian Math. Surveys, 80:1 (2025), 161–168

2021
4.	Alexey Muravlev, Mikhail Urusov, Mikhail Zhitlukhin, “Sequential tracking of an unobservable two-state Markov process under Brownian noise”, Sequential Anal., 40:1 (2021), 1–16	2 ^[x]

2020
5.	А. А. Муравлёв, “Асимптотика границ в одной нелинейной задаче об оптимальной остановке”, УМН, 75:2(452) (2020), 193–194 ; A. A. Muravlev, “Asymptotics of the boundaries in one non-linear optimal stopping problem”, Russian Math. Surveys, 75:2 (2020), 380–382
6.	Alexey Muravlev, Mikhail Zhitlukhin, “A Bayesian sequential test for the drift of a fractional Brownian motion”, Adv. in Appl. Probab., 52:4 (2020), 1308–1324

2016
7.	М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “О доверительных интервалах для момента “разладки” броуновского движения”, УМН, 71:1(427) (2016), 171–172 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “On confidence intervals for Brownian motion changepoint times”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 159–160	1 ^[x]

2014
8.	А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Задача о двусторонней разладке для броуновского движения в байесовской постановке”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 211–233 ; A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “Two-sided disorder problem for a Brownian motion in a Bayesian setting”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 202–224	5 ^[x]

2013
9.	А. А. Муравлëв, “Методы последовательного различения гипотез о значении сноса фрактального броуновского движения”, УМН, 68:3(411) (2013), 193–194 ; A. A. Muravlev, “Methods of sequential hypothesis testing for the drift of a fractional Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 577–579	6 ^[x]
10.	М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, А. Н. Ширяев, “Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения”, УМН, 68:2(410) (2013), 201–202 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, A. N. Shiryaev, “The optimal decision rule in the Kiefer–Weiss problem for a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 68:2 (2013), 389–391	4 ^[x]

2012
11.	М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “О задаче Чернова проверки гипотез о значении сноса броуновского движения”, ТВП, 57:4 (2012), 778–788 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On Chernoff’s hypotheses testing problem for the drift of a Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), 708–717	12 ^[x]

2011
12.	М. В. Житлухин, А. А. Муравлëв, “Об уравнениях для оптимальных границ в задаче Чернова различения двух гипотез”, УМН, 66:5(401) (2011), 183–184 ; M. V. Zhitlukhin, A. A. Muravlev, “On equations for the optimal stopping boundaries in Chernoff's two-hypotheses testing problem”, Russian Math. Surveys, 66:5 (2011), 1012–1013	1 ^[x]
13.	А. А. Муравлëв, “Представление фрактального броуновского движения через бесконечномерный процесс Орнштейна–Уленбека”, УМН, 66:2(398) (2011), 235–236 ; A. A. Muravlev, “Representation of a fractional Brownian motion in terms of an infinite-dimensional Ornstein–Uhlenbeck process”, Russian Math. Surveys, 66:2 (2011), 439–441	18 ^[x]

2010
14.	А. А. Муравлëв, “О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом”, ТВП, 55:3 (2010), 615–616	2 ^[x]
15.	А. А. Муравлëв, “Об одном свойстве распределения броуновского движения со сносом и его максимума”, ТВП, 55:2 (2010), 362–368 ; A. A. Muravlev, “On one property of Brownian motion with drift and its maximum”, Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 308–315

2008
16.	А. А. Муравлëв, “О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом”, УМН, 63:6(384) (2008), 171–172 ; A. A. Muravlev, “On stopping times connected with drawdowns and rallies of a Brownian motion with drift”, Russian Math. Surveys, 63:6 (2008), 1149–1151	1 ^[x]

Доклады и лекции в базе данных Math-Net.Ru

1.	О соответствии между задачами об оптимальной остановке на конечном и бесконечном временных интервалах А. А. Муравлёв Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 14 ноября 2025 г. 18:00
2.	Асимптотические свойства некоторых случайных величин, определяемых через моменты остановки броуновского движения со сносом А. Л. Якымив, А. А. Муравлёв Десятая международная конференция по стохастическим методам 1 июня 2025 г. 16:00
3.	О взаимосвязи между задачами оптимальной остановки на конечном и бесконечном интервалах А. А. Муравлёв Конференция «Стохастика», посвященная 90-летию академика РАН А. Н. Ширяева 15 октября 2024 г. 16:50
4.	PDE approach to the study of drawdowns for diffusions А. А. Муравлёв Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Теория вероятностей» 14 декабря 2016 г. 12:30
5.	Об условных вероятностных характеристиках, связанных с “падением” броуновского движения со сносом А. А. Муравлёв Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 4 июня 2015 г. 13:00
6.	Sequential testing problem of two hypotheses for a fractional Brownian motion A. A. Muravlev Конференция «Стохастика, статистика, финансовая математика», посвященная 80-летию академика А. Н. Ширяева 14 октября 2014 г. 18:10
7.	Марковское представление для фрактального броуновского движения А. А. Муравлёв Научная сессия МИАН, посвященная подведению итогов 2013 года 20 ноября 2013 г. 16:00
8.	Sequential hypothesis testing for a drift of a fractional Brownian motion Alexey Muravlev Международная конференция «Стохастическая финансовая математика» 28 июня 2013 г. 13:50
9.	О цикле работ по оптимальной остановке для броуновского движения со сносом А. Н. Ширяев, А. А. Муравлёв, М. В. Житлухин Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 14 ноября 2012 г. 16:45
10.	Фрактальное броуновское движение: новое представление и следствия из него А. А. Муравлёв Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ, посвященная теме «Вероятность и функциональный анализ» 17 февраля 2012 г. 16:40
11.	Максимальное неравенство для фрактального броуновского движения А. А. Муравлёв Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 3 ноября 2011 г. 15:30
12.	Конференция «Ломоносов» Я. А. Люлько, М. В. Житлухин, П. Чернега, А. А. Муравлёв Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 13 апреля 2011 г. 16:45
13.	О фрактальном броуновском движении А. А. Муравлёв Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 10 февраля 2011 г. 15:30
14.	On the distributional properties of the ratio of the Brownian motion and its maximum A. Muravlev Международный симпозиум «Стохастика и ее видение» 1 ноября 2010 г. 16:40
15.	Последовательные тесты для среднего нормального распределения (по статье Herman Chernoff). Продолжение А. А. Муравлёв Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 21 октября 2010 г. 15:30
16.	Последовательные тесты для среднего нормального распределения (по статье Herman Chernoff) А. А. Муравлёв Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН 14 октября 2010 г. 15:30
17.	О некоторых свойствах локального времени А. А. Муравлёв Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 7 апреля 2010 г. 16:45
18.	О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом А. А. Муравлёв Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 15 апреля 2009 г. 16:45

Организации