Я. Ю. Барт, “Хеджирование опционов в биномиальной модели с разными процентными ставками”, УМН, 53:5(323) (1998), 227–228; Ya. Yu. Bart, “Option hedging in the binomial model with differing interest rates”, Russian Math. Surveys, 53:5 (1998), 1084–1085
