Elena Daniliuk, Communications in Computer and Information Science, 564, Information Technologies and Mathematical Modelling - Queueing Theory and Applications, 2015, 304
Patrick Gagliardini, Diego Ronchetti, “Semi-parametric estimation of American option prices”, Journal of Econometrics, 173:1 (2013), 57
Андреева У.В., Данилюк Е.Ю., Демин Н.С., Рожкова С.В., Пахомова Е.Г., “Европейский опцион купли лукбэк с плавающим страйком”, Известия томского политехнического университета, 321:6 (2012), 13–15
Андреева У.В., Данилюк Е.Ю., Демин Н.С., Рожкова С.В., Пахомова Е.Г., “Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива”, Известия томского политехнического университета, 321:6 (2012), 5–12
Xiao-feng Yang, Jin-ping Yu, Wen-li Huang, Sheng-hong Li, “Pricing permanent convertible bonds in EVG model”, Appl. Math. J. Chin. Univ., 27:3 (2012), 268
Xiangling Hu, Charles L. Munson, Stergios B. Fotopoulos, “Purchasing decisions under stochastic prices: Approximate solutions for order time, order quantity and supplier selection”, Ann Oper Res, 201:1 (2012), 287
Jan Dhaene, Alexander Kukush, Daniël Linders, “The Multivariate Black & Scholes Market: Conditions for Completeness and No-Arbitrage”, SSRN Journal, 2012
Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке в модели с компенсируемым отказом от вознаграждения”, Матем. заметки, 89:2 (2011), 241–248 ; R. V. Ivanov, “Optimal Stopping Problem in a Model with Compensated Refusal of Reward”, Math. Notes, 89:2 (2011), 238–244
Н. С. Демин, У. В. Андреева, “Экзотические опционы купли с ограничением выплат и гарантированным доходом в модели Блэка–Шоулса”, Пробл. управл., 1 (2011), 33–39
Мельникова Е.И., Ширшикова Л.А., “Применение опционных контрактов для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий”, Вестник южно-уральского государственного университета. серия: экономика и менеджмент, 2011, 131–137