Данилюк Е.Ю., Демин Н.С., “Хеджирование опциона купли с заданной вероятностью на диффузионном (b, s)-рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу”, Вестник томского государственного университета. управление, вычислительная техника и информатика, 2011, № 1, 22–30 Quantile hedging call option in a diffusion (\it{b}, \it{s})-market in case of dividends payment on a risk active
Р. В. Иванов, “О задаче об оптимальной остановке для составного Русского опциона”, Автомат. и телемех., 2010, № 8, 105–110 ; R. V. Ivanov, “On the problem of optimal stopping for the composite Russian option”, Autom. Remote Control, 71:8 (2010), 1602–1607
У. В. Андреева, Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Экзотические опционы европейского типа с ограничением выплат по опционам”, Автомат. и телемех., 2010, № 9, 136–151 ; U. V. Andreeva, N. S. Demin, A. V. Erlykova, E. A. Pan'shina, “Exotic European options with restrictions on the payoffs”, Autom. Remote Control, 71:9 (2010), 1864–1878
Fotopoulos S.B., Jandhyala V.K., Khapalova E., “Exact Asymptotic Distribution of Change-Point Mle for Change in the Mean of Gaussian Sequences”, Annals of Applied Statistics, 4:2 (2010), 1081–1104
Jinping Yu, Xiaofeng Yang, Shenghong Li, Guimei Liu, 2010 Third International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, 2010, 183
Mou-Hsiung Chang, Tao Pang, Moustapha Pemy, “An approximation scheme for Black-Scholes equations with delays”, J Syst Sci Complex, 23:3 (2010), 438
Zongxia Liang, Weiming Wu, Shuqing Jiang, “Stock loan with automatic termination clause, cap and margin”, Computers & Mathematics with Applications, 60:12 (2010), 3160
Данилюк Е.Ю., Демин Н.С., “Хеджирование опциона продажи с заданной вероятностью в случае выплаты дивидендов по рисковому активу”, Вестн. Томского гос. ун-та. Управление, вычислительная техника и информатика, 2009, № 4, 32–42
Mou-Hsiung Chang, Roger K. Youree, “Spectral Approximation of Infinite-Dimensional Black-Scholes Equations with Memory”, Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, 2009 (2009), 1
Stergios B. Fotopoulos, Venkata K. Jandhyala, Li Tan, “Asymptotic study of the change-point mle in multivariate Gaussian families under contiguous alternatives”, Journal of Statistical Planning and Inference, 139:3 (2009), 1190