Видеотека
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Видеотека
Архив
Популярное видео

Поиск
RSS
Новые поступления






Вторая конференция Математических центров России. Секция «Теория вероятностей»
8 ноября 2022 г. 17:20–17:40, г. Москва, МИАН, аудитория 104, ул. Губкина, 8
 


Большие уклонения для случайного блуждания в случайном сценарии

Г. А. Бакай
Видеозаписи:
MP4 512.5 Mb
MP4 334.4 Mb
Дополнительные материалы:
Adobe PDF 321.7 Kb
Adobe PDF 321.9 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:99
Видеофайлы:22
Материалы:7



Аннотация: Пусть случайные величины $\zeta, \zeta_1, \zeta_2,\ldots$ являются независимыми и одинаково распределеными (н.о.р.). Положим
$$ W_0:=0,\quad W_n:= \sum_{i=1}^{n} \kappa_i,\quad n\in\mathbb{N} $$
где случайные величины $\kappa, \kappa_1,\kappa_2,\ldots$ так же являются н.о.р. и имеют распределение
$$ p:=P(\kappa = 1) > 1/2,\quad q:= 1-p = P(\kappa = -1)>0. $$
Введем моменты достижения уровня $n$ блужданием $\{W_k\}_{k\ge 0}$: $\tau_n:= \min\{k\in\mathbb{N}: W_k = n\}$ и положим
$$ S_n:= \sum_{i=0}^{\tau_n-1} \zeta_{W_{i}},\quad n\in\mathbb{N}. $$

В докладе будут представлены результаты исследования вероятностей больших уклонений для последовательности величин $\{S_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, которую называют остановленным случайным блужданием в случайном сценарии.

Дополнительные материалы: БакайГА2.pdf (321.7 Kb) , БакайГА.pdf (321.9 Kb)
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024